Définition : Qu’est-ce que l’Indice de Force Relative (RSI) ?
Par définition, l’Indice de Force Relative (RSI) est un indicateur technique qui mesure la force et la rapidité des mouvements de prix d’un actif. Il appartient à la catégorie des oscillateurs, ce qui signifie qu’il évolue dans une plage fixe — en l’occurrence, de 0 à 100.
Le RSI a été développé par J. Welles Wilder pour aider les traders à identifier les conditions de surachat et de survente du marché. Il est largement utilisé dans le trading d’actions, de cryptomonnaies et d’autres titres pour analyser les tendances et détecter d’éventuels retournements.
Comment fonctionne l’Indice de Force Relative (RSI) ?
Le RSI mesure la force des mouvements de prix en comparant les gains et pertes moyens d’un actif sur une période donnée. Le résultat est affiché sur une échelle de 0 à 100.
Le RSI fonctionne comme un oscillateur, calculant le rapport entre les mouvements haussiers et baissiers des prix. Cette analyse aide les traders à évaluer le sentiment du marché et à identifier de potentiels points de retournement.
Signaux clés du RSI
Surachat (valeurs supérieures à 70) : Un RSI élevé peut indiquer qu’un actif est surévalué et pourrait connaître une correction à la baisse
Survente (valeurs inférieures à 30) : Un RSI faible signale souvent qu’un actif est sous-évalué, suggérant un mouvement haussier potentiel
Ces signaux apparaissent car le RSI mesure la force des tendances actuelles, aidant ainsi les traders à repérer de potentiels renversements. Toutefois, le RSI ne suffit pas à lui seul et doit être utilisé avec d’autres indicateurs.
Signaux d’Achat et de Vente du RSI
L’indice RSI fournit aux traders des informations clés sur les opportunités d’achat et de vente.
Un RSI dépassant 30 signale souvent une opportunité d’achat, car l’actif était précédemment survendu
Une baisse du RSI de plus de 70 à moins de 70 est souvent interprétée comme un signal de vente, indiquant des conditions de surachat
Si le RSI évolue en sens inverse du prix, cela peut suggérer un renversement de tendance à venir
Ainsi, le RSI ne se limite pas à indiquer les conditions de surachat ou de survente : il aide aussi les traders à repérer les changements de dynamique du marché. Associer le RSI à d’autres outils — comme les lignes de tendance ou d’autres oscillateurs — peut renforcer sa précision.
Signal d’Achat (RSI au-dessus de 30)
Si le RSI passe au-dessus de 30, cela suggère que la tendance baissière pourrait s’affaiblir et qu’une tendance haussière pourrait débuter. Les traders y voient souvent un signal pour ouvrir des positions. L’utilisation du RSI en complément d’autres indicateurs permet d’améliorer l’évaluation des points d’entrée.
Signal de Vente (RSI sous 70)
Si le RSI tombe sous 70, cela est souvent interprété comme un signe de ralentissement du marché. Les traders prennent cela comme un signal pour prendre leurs bénéfices ou fermer des positions avant une correction plus importante.
Divergences entre RSI et Mouvement des Prix
Une divergence se produit lorsque :
Ces écarts peuvent indiquer un renversement de tendance imminent. Les divergences sont essentielles, car elles peuvent prévenir des changements de marché avant qu’ils ne se produisent.
Comment est Calculée la Valeur du RSI ?
Le RSI est calculé à l’aide de la formule suivante :
RSI=100−(1001+RS)RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right)RSI=100−(1+RS100)
où RS (Relative Strength) représente le rapport entre les gains moyens et les pertes moyennes sur une période donnée. La période standard est 14 jours, mais les traders peuvent l’ajuster en fonction de leur stratégie.
Étapes pour Calculer le RSI
Déterminer les gains et pertes : Calculer la différence entre le cours de clôture du jour et celui de la veille
Calculer les gains et pertes moyens : Additionner les gains et pertes sur 14 jours
Calculer la Force Relative (RS) :
RS=Gain moyenPerte moyenneRS = \frac{\text{Gain moyen}}{\text{Perte moyenne}}RS=Perte moyenneGain moyen
Calculer la valeur du RSI :
RSI=100−(1001+RS)RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right)RSI=100−(1+RS100)
La plupart des plateformes de trading calculent automatiquement l’indice RSI, ce qui simplifie l’analyse. Cependant, comprendre la formule et les étapes de calcul aide les traders à mieux interpréter les signaux RSI et à reconnaître ses limites.
